Hoe Om Day Handel Volatiliteit Etf

Hoe om Day Handel Volatiliteit ETF Daar is tye wanneer die dag handel wisselvalligheid beursverhandelde fondse (ETF's) is baie aantreklik, en tye wanneer wisselvalligheid ETF alleen gelaat moet word. A wisselvalligheid ETF beweeg tipies omgekeerd om groot mark indekse, soos die SP 500. Wanneer die SP 500 styg wisselvalligheid ETF sal tipies daal. Wanneer die SP 500 val, sal wisselvalligheid ETF styg. Net soos die mark indekse, tendense ook ontwikkel in die wisselvalligheid ETF. 'N Sterk uptrend in die SP 500 beteken 'n verslechtering neiging in wisselvalligheid ETF, en omgekeerd. Dag handelaars kan gebruik maak van die groot skuiwe wat plaasvind in wisselvalligheid ETF op groot mark omkeer punte, asook wanneer die groot indekse is in 'n sterk afname. Algemeen na verwys as wisselvalligheid ETF, is daar ook wisselvalligheid ETN'e. 'N ETF is 'n beursverhandelde fonds wat onderliggende bates in die fonds hou. 'N ETN is 'n beursverhandelde nota, en geen bates te hou. ETN'e nie die dop foute wat ETF geneig kan wees om as gevolg ETN'e net 'n indeks op te spoor. ETF's aan die ander kant, te belê in bates wat 'n indeks op te spoor. Hierdie stap kan prestasie verskille tussen die ETF en die indeks is dit veronderstel is om te verteenwoordig skep. ETF's en ETN'e is albei aanvaarbaar is vir die dag handel wisselvalligheid, solank die ETF of ETN verhandel het baie van likiditeit. Die keuse van 'n Volatiliteit ETF / ETN Daar is 'n aantal van wisselvalligheid ETF om van te kies, insluitend omgekeerde wisselvalligheid ETF. 'N omgekeerde wisselvalligheid ETF sal beweeg in dieselfde rigting as die belangrikste indekse (die teenoorgestelde / omgekeerde rigting van tradisionele wisselvalligheid ETF). Wanneer die dag handel. eenvoudige en 'n hoë volume is gewoonlik die beste keuse. Die iPath SP 500 VIX Kort Termyn Futures ETN (VXX) is die grootste en mees vloeibare in die wisselvalligheid ETF / ETN heelal. Die ETN sien gemiddelde volume van 20 miljoen aandele per dag, maar are meer as 70.000.000 wanneer die groot indekse - in hierdie geval die SP 500 - sien 'n beduidende afname en handelaars paal in VXX stoot dit hoër (onthou, dit beweeg in die teenoorgestelde rigting van die SP 500). Beste Times Dag Handel Volatiliteit ETF / ETN'e VXX sien gewoonlik plofbare beweeg wanneer die SP 500 dalings. Die skuiwe in VXX tipies ver oorskry die beweging gesien word in die SP 500. Byvoorbeeld. A 5% daling in die SP 500 kan lei tot 'n toename van 15% in VXX. Daarom handel VXX bied meer wins potensiaal as net kort verkoop van die SP 500 SPDR ETF (SPY). Sedert VXX het 'n neiging om "oorskiet" op dalings in die SP 500, toe die SP 500 saamtrekke weer VXX verkoop gewoonlik af op dramatiese wyse. Dag handelaars het twee maniere om wins; koop VXX wanneer die SP 500 daal, en dan verkoop VXX aanleiding van 'n prys piek sodra die SP 500 begin hoër weer tydren en VXX val. Afhangende van die grootte van die tendens in die SP 500, kan gunstige handelstoestande in VXX duur vir 'n paar dae tot 'n paar maande. Figuur 1 en 2 toon 'n kort termyn afname (en ommekeer) in die SP 500 en die ooreenstemmende tydren in VXX. Figuur 1. SP 500 SPDR Afname en tydren Bron: StockCharts Figuur 2. SP 500 VIX (VXX) Ooreenstemmende Rally en agteruitgang Bron: StockCharts Figuur 2 toon hoe VXX het 'n neiging om oorskiet; dit geweet 38% op grond van 'n daling 5,7% in die SP 500. Dit dan val 25% wanneer die SP 500 die verlies verhaal. Dit is die tye dag handelaars sal wil wees handel in VXX. Wanneer die SP 500 is in 'n baie stil uptrend met min afwaartse beweging, sal VXX stadig daal en is nie ideaal vir die dag handel. Die groot geleenthede kom gedurende, en in die nadraai van 'n paar persentasiepunt afname of meer in die SP 500. Dag Trading Volatiliteit ETF Wisselvalligheid ETF, soos VXX, sal dikwels "lei" die SP 500. Wanneer dit gebeur, is dit wat jy weet watter kant van die handel wat jy wil op te laat. VXX kan gebruik word om bewegings in die SP 500, wat kan help met die dag handel aandele, selfs wanneer daar nie wesenlike wisselvalligheid in die SP 500 voorbeduiden. Figuur 3 toon VXX (rooi lyn) voortdurend aggressief beweeg laer as die SP 500 SPDR (geel lyn) kners effens hoër. VXX breek onder sy intraday laag goed voor die SP 500 SPDR breek bo sy intraday hoog. Die swakheid in VXX gehelp bevestig dat daar onderliggende sterkte in die SP 500 en dat dit waarskynlik hertoets of oorskry sy daaglikse hoogtepunte na aanleiding van die 11:00 nadeel. Figuur 3. SP 500 VIX (rooi lyn) kondigt beweeg in SP 500 SPDR (geel lyn) - 2-Minute Chart Persentasie Skaal Bron: FreeStockCharts Die grootste intraday geleenthede voorkom in VXX wanneer daar 'n aansienlike daling (en / of daaropvolgende tydren) in die SP 500 soos getoon in figuur 2 en 3. Ongeag of hierdie betekenisvolle skuiwe teenwoordig is, die volgende inskrywing en stop gebruik kan word om onttrek wins uit die wisselvalligheid ETN. Op grond van figuur 3, VXX is veel swakker as die SP 500 is sterk. Naby 11 uur die SP 500 SPDR trek byna terug na sy laagtepunt van die dag. maar VXX bly ver onder sy daaglikse hoog. Dit is wat 'n baie relatiewe swakheid wat maak afleidings ten einde daar is krag in die SP 500 SPDR, ten spyte van die daling in die prys. Dit dui dat daar geleenthede aan die kort kant in VXX. Nou dat die swakheid gevestig, kyk vir 'n kort inskrywing. Wag vir VXX tot hoër beweeg en dan breek op 'n een of twee minute grafiek. Wanneer die prys breek onder die pouse / konsolidasie terug in die trending rigting, tik 'n kort handel onmiddellik. Plaas 'n stop verlies einde net bokant die hoogtepunt van die nadeel. Figuur 4. Inskrywings en stop verlies wanneer VXX swak Bron: FreeStockCharts Dieselfde metode is van toepassing wanneer VXX is sterk en SP 500 is swak. VXX sal hoër beweeg; wag vir 'n terugsakking en 'n pouse / konsolidasie. Wanneer die prys breek bo die top van die konsolidasie aan die onderkant van die nadeel (wat ons in die veronderstelling is die onderkant) betree 'n lang posisie. Plaas 'n stop net onder die lae van die nadeel. Met die hand uitgang ambagte as jy sien die algehele tendens in die mark verskuif teen jou. As jy kort is, 'n hoër swing lae of hoër swing hoë dui op 'n moontlike tendens verskuiwing. As jy lank is, 'n laer swing lae of laer swing hoë dui op 'n moontlike tendens verskuiwing. Alternatiewelik, 'n teiken wat 'n veelvoud van risiko. As jou risiko van 'n bedryf is $ 0,15 per aandeel, het ten doel om wins te neem op twee keer die risiko, of $ 0,30. Byvoorbeeld, gaan jy kort op $ 31,37 en plaas 'n stop by $ 31,52 (dit is die handel net ná 11:00 in Figuur 4). Jou stop is $ 0,15 bo jou inskrywing, dus jou teiken prys is $ 0,30 onder jou inskrywing (2: 1 beloning om risiko verhouding). Dit veelvuldige is verstelbaar gebaseer op wisselvalligheid. In baie sterk tendense kan jy in staat wees om 'n wins wat drie of vier keer so groot soos jou risiko te maak. As die wisselvalligheid ETN is nie beweeg genoeg om maklik te produseer winste wat twee keer is so veel as jou risiko, vermy die handel totdat wisselvalligheid stygings. Die bottom line Wisselvalligheid ETF en ETN'e het gewoonlik groter prys swaai as die SP 500, wat dit ideaal maak vir die dag handel. Die grootste geleenthede in terme van persentasie prysbewegings kom tydens en kort ná die SP 500 het beduidende dalings. A wisselvalligheid ETN, soos die SP 500 VIX (VXX) kan selfs kondig wat die SP 500 gaan doen. Wanneer VXX is relatief swak dit toon die SP 500 is waarskynlik om sterk te wees. Óf gaan kort VXX of lang die SP 500 SPDR. Wanneer VXX is relatief sterk dit toon die SP 500 is waarskynlik swak te wees. Óf gaan lank VXX of kort die SP 500 SPDR. Wanneer dag handel 'n wisselvalligheid ETF of ETN, net handel in die trending rigting; wag vir 'n terugsakking en 'n pouse, en gee dan in die trending rigting wanneer die prys breek uit die klein konsolidasie. Geen metode werk die hele tyd, en dit is waarom stop verlies bestellings word gebruik om risiko te beperk en wins moet groter as verliese wees. Op hierdie manier, selfs al is dit net die helfte van die ambagte is wenners (wins teiken bereik), die strategie is steeds winsgewend te maak.